Strategi Optimal Pengelolaan Risiko dengan Teknik Betting Kelly Criterion Dalam dunia investasi dan permainan untung-untungan, manajemen risiko adalah aspek krusial demi meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah Teori Kelly, atau lebih dikenal dengan Kelly Criterion. Teknik ini memungkinkan investor dan pemain untuk menentukan jumlah taruhan yang optimal berdasarkan tingkat kepercayaan mereka terhadap suatu prediksi. Konsep Kelly Criterion Teknik Kelly Criterion diperkenalkan oleh John Larry Kelly Jr pada tahun 1956 dalam artikelnya yang berjudul "A New Interpretation of Information Rate." Inti dari teknik ini adalah menentukan persentase modal yang harus dipertaruhkan berdasarkan probabilitas keberhasilan (P), odds yang ditawarkan (b), dan keuntungan yang diharapkan (f),…